Сравнение TAN с URNM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM).
TAN и URNM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. URNM - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность North Shore Global Uranium Mining Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и URNM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 11.67% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 8.35% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 15.52% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 78.32% | 68.36% | 3.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 15.52%.
TAN
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 76.48%
- 3 года*
- -10.27%
- 5 лет*
- -9.46%
- 10 лет*
- 10.39%
URNM
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 101.04%
- 3 года*
- 30.67%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и URNM
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Доходность на риск
TAN vs. URNM — Ранг доходности на риск
TAN
URNM
Сравнение TAN c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.97 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.57 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.30 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 9.00 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.43 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.71 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между TAN и URNM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и URNM
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 2.75% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и URNM
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и URNM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -50.78% | -44.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -30.79% | +16.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -50.78% | -23.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.81% | -24.50% | -50.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -17.89% | -60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 11.29% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и URNM
Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.40%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 16.93% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 40.47% | -14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.60% | 51.56% | -11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 47.93% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 46.73% | -8.95% |