PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAN с URNM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAN и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и URNM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAN
Invesco Solar ETF
11.67%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%8.35%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
15.52%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%3.70%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 15.52%.


TAN

1 день
-2.52%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.67%
6 месяцев
18.77%
1 год
76.48%
3 года*
-10.27%
5 лет*
-9.46%
10 лет*
10.39%

URNM

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.59%
С начала года
15.52%
6 месяцев
7.45%
1 год
101.04%
3 года*
30.67%
5 лет*
20.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar ETF

NorthShore Global Uranium Mining ETF

Сравнение комиссий TAN и URNM

TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.


Доходность на риск

TAN vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина

URNM
Ранг доходности на риск URNM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TANURNMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.97

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.57

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.81

3.30

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

9.00

+3.64

TAN vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TANURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.97

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.43

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.71

-0.86

Корреляция

Корреляция между TAN и URNM составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и URNM

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
URNM
NorthShore Global Uranium Mining ETF
2.75%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и URNM

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и URNM.


Загрузка...

Показатели просадок


TANURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-50.78%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-30.79%

+16.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-50.78%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.81%

-24.50%

-50.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-17.89%

-60.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

11.29%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и URNM

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.40%, в то время как у NorthShore Global Uranium Mining ETF (URNM) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TANURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

16.93%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

40.47%

-14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

51.56%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

47.93%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

46.73%

-8.95%