PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAN с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с URNM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAN (Invesco Solar ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -7.53%/yr vs 15.67%/yr for URNM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности TAN и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -11.15%.

TAN

1 день
-2.90%
1 месяц
-10.56%
6 месяцев
4.25%
С начала года
10.30%
1 год
43.07%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
10.47%

URNM

1 день
-4.15%
1 месяц
-15.52%
6 месяцев
-28.27%
С начала года
-11.15%
1 год
3.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TAN
Invesco Solar ETF		10.30%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%9.31%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-11.15%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between TAN and URNM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.40

The correlation between TAN and URNM shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAN и URNM

Секторы
TAN
URNM

Технологии

65.1%

-

Энергетика

57.3%
97.7%

Коммунальные услуги

29.2%

-

Финансовые услуги

3.5%

-

Промышленность

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TAN
65.1%
URNM

-

Энергетика

TAN
57.3%
URNM
97.7%

Коммунальные услуги

TAN
29.2%
URNM

-

Финансовые услуги

TAN
3.5%
URNM

-

Промышленность

TAN
2.3%
URNM

-

Сырьевые материалы

TAN

-

URNM
2.3%

Коммуникационные услуги

TAN

-

URNM

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

TAN

-

URNM

-

Здравоохранение

TAN

-

URNM

-

Недвижимость

TAN

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

TAN vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.07

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.49

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.09

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

0.20

+4.60

TAN vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и URNM

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-50.78%

-44.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-41.93%

+13.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.14%

-50.78%

-13.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-50.78%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.12%

-41.93%

-33.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.46%

-18.33%

-60.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

19.09%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и URNM

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

10.75%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

41.21%

-12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

52.86%

-14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

48.67%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

46.99%

-8.79%

Сравнение комиссий TAN и URNM

TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и URNM

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.57%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAN and URNM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (12.05%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.67% vs -7.53% for TAN. On fees, TAN is cheaper at 0.69% per year. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.67% return vs -7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAN is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while URNM is Uranium. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Invesco and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.85% for URNM.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор