PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с SPWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с SPWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAN и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и SPWR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-6.98%
SPWR
SunPower Corporation		-18.47%-12.29%11.53%-84.11%4.34%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у SPWR с доходностью -18.47%.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

SPWR

1 день
0.79%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-30.05%
1 год
-15.23%
3 года*
-50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

SunPower Corporation

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с CSIQSPWR с JKSSPWR с KOSSSPWR с LUMNSPWR с GMESPWR с NEE

Доходность на риск

TAN vs. SPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPWR
Ранг доходности на риск SPWR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANSPWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

-0.18

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

0.35

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

-0.40

+5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

-0.78

+14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. SPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа SPWR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и SPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANSPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.18

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между TAN и SPWR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SPWR

Ни TAN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и SPWR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке SPWR в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SPWR.

Загрузка...

Показатели просадок

TANSPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-97.59%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-44.08%

+27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-87.92%

+13.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-47.01%

-31.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

22.22%

-16.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SPWR

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у SunPower Corporation (SPWR) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANSPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

16.56%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

50.43%

-24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

85.50%

-45.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

102.58%

-62.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

102.58%

-64.80%