PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с SPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с SPWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while SPWR (SunPower Corporation) is a stock. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TAN и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

SPWR

1 день
3.81%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и SPWR

2026 (YTD)
TAN
Invesco Solar ETF		-2.07%
SPWR
SunPower Corporation		5.83%

Correlation

The correlation between TAN and SPWR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

SunPower Corporation

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с CSIQSPWR с JKSSPWR с LUMNSPWR с KOSSSPWR с GMESPWR с NEE

Доходность на риск

TAN vs. SPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPWR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANSPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. SPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANSPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

23.27

-23.39

Просадки

Сравнение просадок TAN и SPWR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPWR в -7.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANSPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-7.55%

-87.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

0.00%

-67.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-2.26%

-76.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SPWR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANSPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

78.56%

-41.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

78.56%

-38.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

78.56%

-40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SPWR

Ни TAN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and SPWR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и SPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор