PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с SPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с SPWR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while SPWR (SunPower Corporation) is a stock. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAN и SPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TAN

1 день
-0.50%
1 месяц
-16.08%
С начала года
17.81%
6 месяцев
13.78%
1 год
72.90%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
12.52%

SPWR

1 день
0.08%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и SPWR

2026 (YTD)
TAN
Invesco Solar ETF		-17.93%
SPWR
SunPower Corporation		-41.64%

Correlation

The correlation between TAN and SPWR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

SunPower Corporation

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с SPWR:
SPWR с RUNSPWR с JKSSPWR с CSIQSPWR с LUMNSPWR с KOSSSPWR с GMESPWR с NEE

Доходность на риск

TAN vs. SPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPWR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c SPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и SunPower Corporation (SPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANSPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

—

—

TAN vs. SPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и SPWR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки SPWR в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и SPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANSPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-42.75%

-52.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.42%

-42.71%

-30.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-21.63%

-56.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и SPWR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANSPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

94.92%

-56.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.14%

94.92%

-54.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

94.92%

-56.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и SPWR

Ни TAN, ни SPWR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPWR
SunPower Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and SPWR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и SPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор