Сравнение TAN с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
TAN и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции TAN уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.44% против 17.98% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и PPA
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
TAN vs. PPA — Ранг доходности на риск
TAN
PPA
Сравнение TAN c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.09 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.80 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.37 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 13.40 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.09 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 1.06 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.66 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между TAN и PPA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и PPA
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и PPA
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -57.37% | -37.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -13.71% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -18.37% | -55.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -43.92% | -34.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -8.56% | -65.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -9.19% | -69.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 3.45% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и PPA
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 7.57% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 15.14% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 21.75% | +17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 18.22% | +21.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 20.48% | +17.30% |