PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с LW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с LW

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, TAN returned -4.50%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TAN и LW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 28.32%, что значительно выше, чем у LW с доходностью 10.21%.

TAN

1 день
1.17%
1 месяц
-2.97%
С начала года
28.32%
6 месяцев
31.75%
1 год
80.24%
3 года*
-4.29%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
13.06%

LW

1 день
0.62%
1 месяц
3.00%
С начала года
10.21%
6 месяцев
-22.62%
1 год
-14.70%
3 года*
-25.00%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и LW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		28.32%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		10.21%-35.69%-37.01%22.32%42.89%-18.40%-7.23%18.27%31.81%51.77%

Correlation

The correlation between TAN and LW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Lamb Weston Holdings, Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с LW:
LW с AMSCLW с FELELW с BGLW с GPKLW с MDLZLW с PKGLW с CVV

Доходность на риск

TAN vs. LW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LW
Ранг доходности на риск LW: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LW: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LW: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c LW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.38

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.24

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.96

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.41

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

-0.71

+14.47

TAN vs. LW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа LW равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и LW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и LW

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и LW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-64.56%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.98%

-41.37%

+21.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-64.56%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-64.56%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.05%

-57.84%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.48%

-21.32%

-57.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

24.00%

-17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и LW

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 16.32% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.32%

9.19%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

38.28%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

44.27%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.04%

37.84%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

35.87%

+2.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и LW

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LW
Lamb Weston Holdings, Inc.		3.31%3.53%2.15%1.04%1.10%1.48%1.17%0.93%1.04%1.33%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and LW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (16.32%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs LW's -64.56%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и LW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор