Сравнение TAN с KWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT).
TAN и KWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и KWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и KWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 95.59% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у KWT с доходностью -5.79%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и KWT
TAN берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.
Доходность на риск
TAN vs. KWT — Ранг доходности на риск
TAN
KWT
Сравнение TAN c KWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | KWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.45 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 0.72 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 0.58 | +4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 1.55 | +12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.45 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.86 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между TAN и KWT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и KWT
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и KWT
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и KWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -24.37% | -70.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -11.54% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -24.37% | -49.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -10.34% | -63.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -7.36% | -71.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 4.34% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и KWT
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | KWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 4.31% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 11.09% | +15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 14.87% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 13.61% | +26.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 13.99% | +23.79% |