PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KWT с FLSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KWT и FLSA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KWT и FLSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.46%
0.44%
KWT
FLSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KWT:

0.84

FLSA:

0.04

Коэф-т Сортино

KWT:

1.26

FLSA:

0.16

Коэф-т Омега

KWT:

1.17

FLSA:

1.02

Коэф-т Кальмара

KWT:

0.51

FLSA:

0.03

Коэф-т Мартина

KWT:

4.17

FLSA:

0.10

Индекс Язвы

KWT:

2.46%

FLSA:

5.83%

Дневная вол-ть

KWT:

12.21%

FLSA:

13.63%

Макс. просадка

KWT:

-25.37%

FLSA:

-38.32%

Текущая просадка

KWT:

-11.27%

FLSA:

-15.56%

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у FLSA с доходностью -2.41%.


KWT

С начала года

9.76%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

1.97%

1 год

9.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FLSA

С начала года

-2.41%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

0.36%

1 год

0.22%

5 лет

8.49%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KWT и FLSA

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLSA в 0.39%.


KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
График комиссии KWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FLSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KWT c FLSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KWT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.840.04
Коэффициент Сортино KWT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.260.16
Коэффициент Омега KWT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.02
Коэффициент Кальмара KWT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.510.03
Коэффициент Мартина KWT, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.170.10
KWT
FLSA

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FLSA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и FLSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.84
0.04
KWT
FLSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и FLSA

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности FLSA в 1.55%


TTM20232022202120202019
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
6.17%2.26%4.49%7.65%0.27%0.00%
FLSA
Franklin FTSE Saudi Arabia ETF
1.55%3.09%1.90%1.95%2.16%3.18%

Просадки

Сравнение просадок KWT и FLSA

Максимальная просадка KWT за все время составила -25.37%, что меньше максимальной просадки FLSA в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и FLSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.27%
-15.56%
KWT
FLSA

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и FLSA

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 3.05%, в то время как у Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.05%
4.23%
KWT
FLSA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab