Сравнение KWT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
KWT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KWT и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KWT и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | -5.79% | 25.38% | 11.29% | -4.71% | 5.16% | 30.73% | 9.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, KWT показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
KWT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KWT и VOO
KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
KWT vs. VOO — Ранг доходности на риск
KWT
VOO
Сравнение KWT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWT | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.53 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.55 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 7.31 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.01 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.71 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между KWT и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWT и VOO
Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | 5.73% | 5.40% | 6.09% | 2.25% | 5.87% | 7.65% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KWT и VOO
Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KWT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.37% | -33.99% | +9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.98% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.37% | -24.52% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -5.55% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -3.72% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.55% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWT и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KWT | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.34% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.47% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 18.11% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.61% | 16.82% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.99% | 17.99% | -4.00% |