PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWT с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KWT с GSIB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).

KWT и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Фонд был запущен 1 сент. 2020 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KWT и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KWT и GSIB

2026 (YTD)202520242023
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-5.58%25.38%11.29%0.29%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		-3.15%61.67%32.86%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, KWT показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.

KWT

1 день
1.57%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-5.58%
6 месяцев
-5.74%
1 год
6.96%
3 года*
8.85%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

GSIB

1 день
4.01%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
7.71%
1 год
36.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kuwait ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с SCHDKWT с ESPO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Сравнение комиссий KWT и GSIB

KWT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

KWT
iShares MSCI Kuwait ETF
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF

Доходность на риск

KWT vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWT c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWTGSIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.79

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.39

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.34

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

2.51

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

8.62

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWT vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWT на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWT и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWTGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.79

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.15

-1.29

Корреляция

Корреляция между KWT и GSIB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWT и GSIB

Дивидендная доходность KWT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GSIB в 1.97%

TTM202520242023202220212020
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.72%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.97%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KWT и GSIB

Максимальная просадка KWT за все время составила -24.37%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWT и GSIB.

Загрузка...

Показатели просадок

KWTGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.37%

-17.71%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-14.59%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-9.87%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-2.06%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.25%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KWT и GSIB

Текущая волатильность для iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) составляет 4.32%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KWTGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.69%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

13.05%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.87%

20.79%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

18.39%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

18.39%

-4.40%