PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с HYDR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAN (Invesco Solar ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -7.53%/yr vs -17.44%/yr for HYDR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAN charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности TAN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 10.30%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 33.11%.

TAN

1 день
-2.90%
1 месяц
-10.56%
6 месяцев
4.25%
С начала года
10.30%
1 год
43.07%
3 года*
-9.51%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
10.47%

HYDR

1 день
-5.87%
1 месяц
-24.29%
6 месяцев
11.67%
С начала года
33.11%
1 год
88.09%
3 года*
-4.48%
5 лет*
-17.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF		10.30%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-13.08%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		33.11%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-15.79%

Correlation

The correlation between TAN and HYDR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.69

The correlation between TAN and HYDR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и HYDR

Секторы
TAN
HYDR

Технологии

65.1%
0.7%

Энергетика

57.3%
1.2%

Коммунальные услуги

29.2%
1.2%

Финансовые услуги

3.5%

-

Промышленность

2.3%
81.6%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TAN
65.1%
HYDR
0.7%

Энергетика

TAN
57.3%
HYDR
1.2%

Коммунальные услуги

TAN
29.2%
HYDR
1.2%

Финансовые услуги

TAN
3.5%
HYDR

-

Промышленность

TAN
2.3%
HYDR
81.6%

Сырьевые материалы

TAN

-

HYDR
5.1%

Коммуникационные услуги

TAN

-

HYDR

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

HYDR
5.7%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

HYDR

-

Здравоохранение

TAN

-

HYDR

-

Недвижимость

TAN

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с KRBNHYDR с BLX.TOHYDR с AIRRHYDR с VVMX.DEHYDR с SPY

Доходность на риск

TAN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.56

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.24

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.09

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.80

5.47

-0.68

TAN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и HYDR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-89.28%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.15%

-42.31%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.14%

-70.32%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-89.28%

+15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.12%

-69.44%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.46%

-64.14%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

16.15%

-7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и HYDR

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 12.05%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

16.25%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.10%

40.87%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.68%

56.75%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.12%

47.77%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.20%

47.74%

-9.54%

Сравнение комиссий TAN и HYDR

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и HYDR

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		3.14%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and HYDR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (16.25%) compared to TAN (12.05%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs HYDR's -89.28%.

On 5-year performance, TAN leads with -7.53% vs -17.44% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 12.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TAN has performed better with a -7.53% return vs -17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

HYDR has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор