PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и HYDR


2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF
14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-8.22%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
14.75%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAN показывает доходность 14.56%, а HYDR немного выше – 14.75%.


TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

HYDR

1 день
0.65%
1 месяц
-5.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
-0.04%
1 год
117.67%
3 года*
-11.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Solar ETF

Global X Hydrogen ETF

Сравнение комиссий TAN и HYDR

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.


Доходность на риск

TAN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TANHYDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.40

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.99

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

4.13

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

9.89

+3.89

TAN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TANHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между TAN и HYDR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и HYDR

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
3.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и HYDR

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и HYDR.


Загрузка...

Показатели просадок


TANHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-89.28%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-29.76%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-73.65%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-64.40%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

12.42%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и HYDR

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TANHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

13.62%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

38.08%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

49.41%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

46.23%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

46.23%

-8.45%