Сравнение TAN с HYDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR).
TAN и HYDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. HYDR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и HYDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -8.22% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 14.75% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAN показывает доходность 14.56%, а HYDR немного выше – 14.75%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
HYDR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 117.67%
- 3 года*
- -11.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и HYDR
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.
Доходность на риск
TAN vs. HYDR — Ранг доходности на риск
TAN
HYDR
Сравнение TAN c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.40 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 2.99 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 4.13 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 9.89 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.40 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.47 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TAN и HYDR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и HYDR
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 3.33% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и HYDR
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и HYDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -89.28% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -29.76% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -73.65% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -64.40% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 12.42% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и HYDR
Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 13.62% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 38.08% | -11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 49.41% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 46.23% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 46.23% | -8.45% |