PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с FXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - TAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAN returned 13.36%/yr vs 6.10%/yr for FXN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TAN charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности TAN и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у FXN с доходностью 36.33%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции FXN по среднегодовой доходности: 13.36% против 6.10% соответственно.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и FXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%

Correlation

The correlation between TAN and FXN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.48

Over the past year, the correlation between TAN and FXN has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TAN и FXN

Секторы
TAN
FXN

Энергетика

57.3%
95.4%

Коммунальные услуги

22.1%

-

Технологии

9.7%
4.6%

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
FXN
95.4%

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
FXN

-

Технологии

TAN
9.7%
FXN
4.6%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
FXN

-

Промышленность

TAN
3.3%
FXN

-

Сырьевые материалы

TAN

-

FXN

-

Коммуникационные услуги

TAN

-

FXN

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

FXN

-

Потребительский защитный сектор

TAN

-

FXN

-

Здравоохранение

TAN

-

FXN

-

Недвижимость

TAN

-

FXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLCFXN с IXC

Доходность на риск

TAN vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.98

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

4.69

+3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

13.26

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXN равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.18

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.06

-0.18

Просадки

Сравнение просадок TAN и FXN

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-87.39%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.82%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-31.69%

-32.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-31.69%

-42.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

-80.63%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-3.49%

-64.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-37.98%

-40.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

4.17%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и FXN

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

7.52%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

17.01%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

23.42%

+13.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

28.92%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

34.99%

+2.98%

Сравнение комиссий TAN и FXN

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и FXN

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and FXN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs FXN's -87.39%.

On 10-year performance, TAN leads with 13.36% vs 6.10% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TAN has performed better with a 13.36% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for TAN.

TAN is categorized as Alternative Energy Equities, while FXN is Energy Equities. TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.64% for FXN.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор