Сравнение TAN с FXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN).
TAN и FXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и FXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 66.53% | -25.67% | 54.38% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 32.74%. За последние 10 лет акции TAN превзошли акции FXN по среднегодовой доходности: 10.44% против 7.16% соответственно.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и FXN
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Доходность на риск
TAN vs. FXN — Ранг доходности на риск
TAN
FXN
Сравнение TAN c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.08 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.51 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.51 | +3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 4.79 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.08 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.64 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.06 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAN и FXN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и FXN
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и FXN
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -87.39% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -23.10% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -31.69% | -42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -80.63% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -6.04% | -68.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -38.28% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 7.29% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и FXN
Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 6.55% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 16.61% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 31.85% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 29.05% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 35.09% | +2.69% |