PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAN с FLNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC).

TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TAN и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAN и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF		14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-21.46%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-34.18%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -34.18%.

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%

FLNC

1 день
-5.38%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
-3.20%
1 год
171.25%
3 года*
-13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FANTAN с FSLRTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с IWM

Доходность на риск

TAN vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANFLNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.56

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.32

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.82

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

6.86

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа FLNC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANFLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.56

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между TAN и FLNC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и FLNC

Ни TAN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAN и FLNC

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FLNC.

Загрузка...

Показатели просадок

TANFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-90.40%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-59.66%

+43.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.16%

-65.38%

-8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.57%

-53.82%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

24.56%

-18.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и FLNC

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TANFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

22.88%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

89.10%

-62.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

110.74%

-71.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.82%

93.73%

-53.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

93.73%

-55.95%