PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с FLNC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index, while FLNC (Fluence Energy, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, TAN returned -5.24%/yr vs -5.81%/yr for FLNC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TAN и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -2.02%.

TAN

1 день
-0.50%
1 месяц
-16.08%
С начала года
17.81%
6 месяцев
13.78%
1 год
72.90%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
12.52%

FLNC

1 день
-1.87%
1 месяц
-9.14%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-2.27%
1 год
213.09%
3 года*
-5.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
TAN
Invesco Solar ETF		17.81%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-18.28%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-2.02%24.56%-33.42%39.07%-51.77%6.15%

Correlation

The correlation between TAN and FLNC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between TAN and FLNC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с BEFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPC

Доходность на риск

TAN vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANFLNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.67

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.58

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.39

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

6.72

+3.86

TAN vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLNC равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и FLNC

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и FLNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-90.40%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-63.30%

+41.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-88.40%

+24.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.42%

-48.47%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-53.60%

-24.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

31.86%

-24.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и FLNC

Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 15.56%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 52.35%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

52.35%

-36.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

93.83%

-65.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

128.74%

-90.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.14%

98.61%

-58.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

98.61%

-60.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и FLNC

Ни TAN, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLNC
Fluence Energy, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and FLNC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLNC has higher volatility (52.35%) compared to TAN (15.56%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs FLNC's -90.40%.

TAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и FLNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор