PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с CTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -1.61%/yr vs -3.60%/yr for CTEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TAN charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности TAN и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAN показывает доходность 43.40%, а CTEC немного ниже – 42.92%.

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%

CTEC

1 день
-0.04%
1 месяц
7.37%
С начала года
42.92%
6 месяцев
34.82%
1 год
130.53%
3 года*
2.12%
5 лет*
-3.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%45.32%
CTEC
Global X CleanTech ETF		42.92%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%47.46%

Correlation

The correlation between TAN and CTEC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.89

The correlation between TAN and CTEC shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAN и CTEC

Секторы
TAN
CTEC

Энергетика

57.3%
24.0%

Коммунальные услуги

22.1%
1.9%

Технологии

9.7%
12.6%

Финансовые услуги

3.6%

-

Промышленность

3.3%
47.5%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

TAN
57.3%
CTEC
24.0%

Коммунальные услуги

TAN
22.1%
CTEC
1.9%

Технологии

TAN
9.7%
CTEC
12.6%

Финансовые услуги

TAN
3.6%
CTEC

-

Промышленность

TAN
3.3%
CTEC
47.5%

Сырьевые материалы

TAN

-

CTEC
3.4%

Коммуникационные услуги

TAN

-

CTEC

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

CTEC
3.4%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

CTEC

-

Здравоохранение

TAN

-

CTEC

-

Недвижимость

TAN

-

CTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с VGTCTEC с INDA

Доходность на риск

TAN vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TANCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.76

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
4.12

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.32

7.45

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

19.38

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAN vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEC равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TANCTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.76

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.01

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TAN и CTEC

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-81.58%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-17.62%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-65.77%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-76.46%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.65%

-45.78%

-21.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-52.38%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

6.76%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CTEC

Invesco Solar ETF (TAN) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Global X CleanTech ETF (CTEC) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что TAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

10.93%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

23.73%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

34.93%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.73%

36.38%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.97%

37.75%

+0.22%

Сравнение комиссий TAN и CTEC

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CTEC

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.52%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and CTEC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAN has higher volatility (11.73%) compared to CTEC (10.93%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, TAN leads with -1.61% vs -3.60% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CTEC has been the lower-risk option at 10.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TAN has performed better with a -1.61% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

CTEC has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор