PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAN с CTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAN с CTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TAN (Invesco Solar ETF) and CTEC (Global X CleanTech ETF) are both Alternative Energy Equities funds - TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index while CTEC tracks the Indxx Global CleanTech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TAN returned -7.42%/yr vs -8.33%/yr for CTEC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TAN charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for CTEC.

Доходность

Сравнение доходности TAN и CTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAN показывает доходность 17.81%, что значительно ниже, чем у CTEC с доходностью 19.59%.

TAN

1 день
-0.50%
1 месяц
-16.08%
С начала года
17.81%
6 месяцев
13.78%
1 год
72.90%
3 года*
-5.24%
5 лет*
-7.42%
10 лет*
12.52%

CTEC

1 день
-0.94%
1 месяц
-16.24%
С начала года
19.59%
6 месяцев
16.23%
1 год
82.20%
3 года*
-2.52%
5 лет*
-8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAN и CTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAN
Invesco Solar ETF		17.81%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%48.94%
CTEC
Global X CleanTech ETF		19.59%57.85%-36.35%-25.60%-16.82%-22.19%44.74%

Correlation

The correlation between TAN and CTEC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.88

The correlation between TAN and CTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TAN и CTEC

Секторы
TAN
CTEC

Технологии

65.1%
31.2%

Энергетика

57.3%
24.8%

Коммунальные услуги

29.2%
1.7%

Финансовые услуги

3.5%

-

Промышленность

2.3%
60.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TAN
65.1%
CTEC
31.2%

Энергетика

TAN
57.3%
CTEC
24.8%

Коммунальные услуги

TAN
29.2%
CTEC
1.7%

Финансовые услуги

TAN
3.5%
CTEC

-

Промышленность

TAN
2.3%
CTEC
60.0%

Сырьевые материалы

TAN

-

CTEC
3.2%

Коммуникационные услуги

TAN

-

CTEC

-

Потребительский циклический сектор

TAN

-

CTEC
3.9%

Потребительский защитный сектор

TAN

-

CTEC

-

Здравоохранение

TAN

-

CTEC

-

Недвижимость

TAN

-

CTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar ETF

Global X CleanTech ETF

Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L
Часто сравнивают с CTEC:
CTEC с ICLNCTEC с QCLNCTEC с FANCTEC с CTEXCTEC с XLKCTEC с PBWCTEC с INDA

Доходность на риск

TAN vs. CTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CTEC
Ранг доходности на риск CTEC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAN c CTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TANCTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.22

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.70

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.26

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

10.85

-0.27

TAN vs. CTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAN на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTEC равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAN и CTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAN и CTEC

Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TANCTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.29%

-81.58%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-19.39%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.40%

-65.77%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.95%

-76.46%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.42%

-54.64%

-18.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.47%

-52.35%

-26.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

7.60%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TAN и CTEC

Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC) имеют волатильность 15.56% и 15.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TANCTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.56%

15.65%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.39%

27.18%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.32%

37.39%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.14%

36.94%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.15%

38.08%

+0.07%

Сравнение комиссий TAN и CTEC

TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAN и CTEC

TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEC
Global X CleanTech ETF		0.63%0.75%1.56%0.51%0.25%0.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

TAN and CTEC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEC has higher volatility (15.65%) compared to TAN (15.56%). In terms of maximum drawdown, TAN dropped -95.29% vs CTEC's -81.58%.

On 5-year performance, TAN leads with -7.42% vs -8.33% for CTEC. On fees, CTEC is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TAN has performed better with a -7.42% return vs -8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

CTEC has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for TAN.

TAN tracks MAC Global Solar Energy Index, while CTEC tracks Indxx Global CleanTech Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TAN and 0.50% for CTEC.

CTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAN и CTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор