Сравнение TAN с CTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC).
TAN и CTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. CTEC - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global CleanTech Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAN и CTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAN и CTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 45.32% |
CTEC Global X CleanTech ETF | 9.30% | 57.85% | -36.35% | -25.60% | -16.82% | -22.19% | 47.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TAN показывает доходность 14.56%, что значительно выше, чем у CTEC с доходностью 9.30%.
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
CTEC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 90.98%
- 3 года*
- -9.15%
- 5 лет*
- -11.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и CTEC
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CTEC в 0.50%.
Доходность на риск
TAN vs. CTEC — Ранг доходности на риск
TAN
CTEC
Сравнение TAN c CTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X CleanTech ETF (CTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAN | CTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.42 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.00 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 5.42 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 13.76 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAN | CTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.42 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.12 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TAN и CTEC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и CTEC
TAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
CTEC Global X CleanTech ETF | 0.69% | 0.75% | 1.56% | 0.51% | 0.25% | 0.39% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и CTEC
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки CTEC в -81.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и CTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAN | CTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -81.58% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -17.62% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.95% | -76.46% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.16% | -58.54% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.57% | -52.42% | -26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.15% | 6.93% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и CTEC
Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 10.07%, в то время как у Global X CleanTech ETF (CTEC) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAN | CTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 10.98% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 27.93% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.51% | 37.79% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.82% | 36.54% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 37.91% | -0.13% |