PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с QDSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. QDSNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 8 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%8.57%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		3.15%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 3.15%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.83%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.69%
3 года*
12.58%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с ADANXTALTX с QRPNX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с OBMCXQDSNX с AVGVQDSNX с SPYQDSNX с VOOQDSNX с BAMBX

Сравнение комиссий TALTX и QDSNX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXQDSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.95

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.47

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.26

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

9.64

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QDSNX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.95

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.44

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.59

-0.67

Корреляция

Корреляция между TALTX и QDSNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и QDSNX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QDSNX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.93%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и QDSNX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и QDSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-7.15%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.48%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-7.15%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.96%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.49%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и QDSNX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.61%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.69%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

6.32%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

7.63%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

7.37%

-2.64%