PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с QDSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. QDSIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и QDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%8.57%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		3.21%16.36%9.71%8.88%14.69%10.64%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у QDSIX с доходностью 3.21%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.35%
1 месяц
-0.82%
С начала года
3.21%
6 месяцев
5.98%
1 год
12.00%
3 года*
12.79%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с RMDFXTALTX с FABZXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с SRDAXQDSIX с FSMSXQDSIX с PSMIXQDSIX с GFSYXQDSIX с AHTPX

Сравнение комиссий TALTX и QDSIX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXQDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.98

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.50

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.31

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

9.94

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа QDSIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и QDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.98

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.62

-0.70

Корреляция

Корреляция между TALTX и QDSIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и QDSIX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности QDSIX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.16%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и QDSIX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и QDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-7.06%

-7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.46%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-7.06%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.96%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.47%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.29%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и QDSIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.16%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.61%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

3.74%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

6.36%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

7.64%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

7.38%

-2.65%