PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с QDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALTX с QDSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and QDSIX (AQR Diversifying Strategies Fund) are both Multistrategy funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALTX charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for QDSIX.

Доходность

Сравнение доходности TALTX и QDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TALTX

1 день
0.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDSIX

1 день
0.07%
1 месяц
1.50%
С начала года
6.42%
6 месяцев
7.88%
1 год
15.05%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALTX и QDSIX

2026 (YTD)
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.27%
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		1.43%

Correlation

The correlation between TALTX and QDSIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Diversifying Strategies Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с FCRIXTALTX с RMDFXTALTX с TNMAXTALTX с SRDAXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с QDSIX:
QDSIX с QSPIXQDSIX с EBSIXQDSIX с FSMSXQDSIX с SRDAXQDSIX с GFSYXQDSIX с PSMIXQDSIX с BLNDX

Доходность на риск

TALTX vs. QDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
QDSIX
Ранг доходности на риск QDSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c QDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversifying Strategies Fund (QDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TALTX vs. QDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXQDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

21.79

1.66

+20.13

Просадки

Сравнение просадок TALTX и QDSIX

Максимальная просадка TALTX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки QDSIX в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и QDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALTXQDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-7.06%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.44%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и QDSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALTXQDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

5.04%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

7.64%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

7.32%

-5.89%

Сравнение комиссий TALTX и QDSIX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QDSIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и QDSIX

TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QDSIX
AQR Diversifying Strategies Fund		2.10%2.23%0.00%11.35%8.22%6.07%1.93%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALTX and QDSIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALTX и QDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор