PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с GAAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.50%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%4.37%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.

TALTX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.82%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.90%
1 год
5.99%
3 года*
6.10%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с QRPNX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с GMOQXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий TALTX и GAAVX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.03

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.21

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

4.12

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

9.91

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.03

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.47

+0.45

Корреляция

Корреляция между TALTX и GAAVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и GAAVX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.27%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и GAAVX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-9.59%

-4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.66%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-9.59%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.10%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и GAAVX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) составляет 1.11%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что TALTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.84%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

4.80%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

6.80%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

5.81%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

5.87%

-1.14%