PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALTX с GAAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TALTX charges 0.59%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности TALTX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TALTX

1 день
-0.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAAVX

1 день
1.29%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
15.55%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALTX и GAAVX

2026 (YTD)
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.18%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		1.35%

Correlation

The correlation between TALTX and GAAVX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FCRIXTALTX с FABZXTALTX с SRDAXTALTX с TNMAXTALTX с RMDFXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с TFAFXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Доходность на риск

TALTX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TALTX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.34

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.52

0.44

+7.08

Просадки

Сравнение просадок TALTX и GAAVX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALTXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-9.59%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.93%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-3.08%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и GAAVX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALTXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.08%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84%

6.63%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.84%

5.91%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

5.92%

-4.08%

Сравнение комиссий TALTX и GAAVX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и GAAVX

TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GAAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALTX and GAAVX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALTX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор