PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TALTX с FSMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.

Доходность

Сравнение доходности TALTX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TALTX

1 день
0.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMSX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.31%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.13%
1 год
8.24%
3 года*
5.44%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALTX и FSMSX

2026 (YTD)
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.27%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.09%

Correlation

The correlation between TALTX and FSMSX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

-0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с FCRIXTALTX с RMDFXTALTX с TNMAXTALTX с SRDAXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Доходность на риск

TALTX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TALTX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.77

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

21.79

0.88

+20.91

Просадки

Сравнение просадок TALTX и FSMSX

Максимальная просадка TALTX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и FSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALTXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.94%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.64%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и FSMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALTXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

2.91%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

4.62%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.43%

4.65%

-3.22%

Сравнение комиссий TALTX и FSMSX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и FSMSX

TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		3.96%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TALTX and FSMSX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALTX и FSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор