Сравнение TALTX с FSMSX
TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) and FSMSX (FS Multi-Strategy Alternatives Fund) are both Multistrategy funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TALTX charges 0.59%/yr vs 1.89%/yr for FSMSX.
Доходность
Сравнение доходности TALTX и FSMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TALTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALTX и FSMSX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% |
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | -0.17% |
Correlation
The correlation between TALTX and FSMSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALTX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSMSX
Сравнение TALTX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALTX | FSMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALTX и FSMSX
Максимальная просадка TALTX за все время составила -0.99%, что меньше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и FSMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALTX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.99% | -8.94% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.60% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.62% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TALTX и FSMSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALTX | FSMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.22% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.65% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 4.65% | -1.34% |
Сравнение комиссий TALTX и FSMSX
TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALTX и FSMSX
TALTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMSX FS Multi-Strategy Alternatives Fund | 3.98% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALTX and FSMSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TALTX и FSMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор