PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с CZAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с CZAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и CZAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и CZAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CZAMX с доходностью 1.85%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с FABZXTALTX с RMDFXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX

Сравнение комиссий TALTX и CZAMX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CZAMX в 1.27%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. CZAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c CZAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXCZAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.78

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.44

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.15

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

6.12

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. CZAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CZAMX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и CZAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXCZAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.78

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.14

Корреляция

Корреляция между TALTX и CZAMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и CZAMX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности CZAMX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и CZAMX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки CZAMX в -7.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и CZAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXCZAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-7.16%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-2.98%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-5.52%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-1.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.57%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.05%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и CZAMX

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXCZAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.01%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.78%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.75%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

3.37%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.37%

+1.36%