PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALTX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TALTX с ADAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

TALTX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TALTX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TALTX и ADAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		1.31%5.51%3.53%8.27%-2.29%5.33%5.20%6.53%1.69%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, TALTX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%.

TALTX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.46%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.79%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с TALTX:
TALTX с FCRIXTALTX с TNMAXTALTX с SYMIXTALTX с RMDFXTALTX с FABZXTALTX с QDSNXTALTX с ADANX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий TALTX и ADAIX

TALTX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

TALTX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALTX
Ранг доходности на риск TALTX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALTX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALTX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALTX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALTXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

4.18

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

6.85

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.06

-0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

10.22

-9.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

38.90

-35.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALTX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALTX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALTX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALTXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.18

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.99

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.19

-0.27

Корреляция

Корреляция между TALTX и ADAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALTX и ADAIX

Дивидендная доходность TALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALTX
Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund		4.28%4.34%2.45%3.11%6.63%0.69%0.85%3.12%0.74%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок TALTX и ADAIX

Максимальная просадка TALTX за все время составила -14.24%, примерно равная максимальной просадке ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALTX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TALTXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.24%

-14.75%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.64%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-7.40%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.15%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.85%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

0.17%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TALTX и ADAIX

Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TALTXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.40%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.09%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.54%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

2.69%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.33%

+0.40%