Сравнение FLR с DVN
FLR (Fluor Corporation) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FLR returned 0.32%/yr vs 5.74%/yr for DVN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLR показывает доходность 27.20%, а DVN немного ниже – 26.21%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 0.32% против 5.74% соответственно.
FLR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- 0.32%
DVN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -9.81%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.38%
- 1 год
- 49.50%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам FLR и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 27.20% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
DVN Devon Energy Corporation | 26.21% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between FLR and DVN is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2000 г. | 0.45 |
The correlation between FLR and DVN shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
DVN:
$4.54
FLR:
19.01
DVN:
10.14
FLR:
0.04
DVN:
0.78
FLR:
0.44
DVN:
1.78
FLR:
$15.19B
DVN:
$12.24B
FLR:
-$247.00M
DVN:
$2.67B
FLR:
-$276.00M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. DVN — Ранг доходности на риск
FLR
DVN
Сравнение FLR c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLR | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.25 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.61 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.49 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.32 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.21 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FLR и DVN
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -94.93% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -15.29% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -49.22% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -61.45% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -88.51% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.01% | -41.15% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -35.93% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 6.53% | +12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и DVN
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 13.29% | +7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 25.32% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 33.40% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 41.01% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 49.63% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и DVN
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.09% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и DVN
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and DVN have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.04%) compared to DVN (13.29%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор