PortfoliosLab logo
Сравнение FLR с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FLR и DVN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FLR и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.55%
104.09%
FLR
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.30

DVN:

-0.95

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.13

DVN:

-1.30

Коэф-т Омега

FLR:

0.98

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.21

DVN:

-0.56

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.69

DVN:

-1.47

Индекс Язвы

FLR:

19.04%

DVN:

25.56%

Дневная вол-ть

FLR:

44.01%

DVN:

39.62%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

FLR:

-57.63%

DVN:

-60.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLR:

$5.89B

DVN:

$20.25B

EPS

FLR:

$12.30

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

FLR:

2.85

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

FLR:

0.31

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

FLR:

0.36

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

FLR:

1.51

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$12.58B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

$474.00M

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

FLR:

$516.00M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью -2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLR имеют среднегодовую доходность -4.05%, а акции DVN немного отстают с -4.10%.


FLR

С начала года

-28.99%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-14.48%

5 лет

24.82%

10 лет

-4.05%

DVN

С начала года

-2.92%

1 месяц

-14.17%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-38.18%

5 лет

27.34%

10 лет

-4.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.30
DVN: -0.95
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.13
DVN: -1.30
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.98
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.21
DVN: -0.56
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.69
DVN: -1.47

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.95
FLR
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и DVN

FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
DVN
Devon Energy Corporation
3.96%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FLR и DVN

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-60.54%
FLR
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и DVN

Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 20.19%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.74%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
28.74%
FLR
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию