Сравнение FLR с DVN
FLR (Fluor Corporation) and DVN (Devon Energy Corporation) are both stocks. FLR operates in Engineering & Construction (Industrials), while DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, FLR returned 0.16%/yr vs 4.94%/yr for DVN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLR и DVN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям DVN по среднегодовой доходности: 0.16% против 4.94% соответственно.
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
DVN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 19.94%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 39.05%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- 16.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам FLR и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
DVN Devon Energy Corporation | 18.93% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Correlation
The correlation between FLR and DVN is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.45 |
The correlation between FLR and DVN shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$6.92B
DVN:
$26.74B
FLR:
$2.98
DVN:
$5.12
FLR:
16.60
DVN:
8.40
FLR:
0.03
DVN:
0.65
FLR:
0.38
DVN:
1.47
FLR:
$15.19B
DVN:
$12.24B
FLR:
-$247.00M
DVN:
$2.67B
FLR:
-$276.00M
DVN:
$5.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. DVN — Ранг доходности на риск
FLR
DVN
Сравнение FLR c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.77 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 4.68 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и DVN
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и DVN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -94.93% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -22.15% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -49.22% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -61.45% | +13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -88.51% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -44.54% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -35.96% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 8.37% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и DVN
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 8.87% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 25.45% | +9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 33.66% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 40.79% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 49.46% | +8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и DVN
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 2.42% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и DVN
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and DVN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (11.42%) compared to DVN (8.87%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs DVN's -94.93%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и DVN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор