PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLR с STRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLR с STRL

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluor Corporation (FLR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLR или STRL.

Корреляция

Корреляция между FLR и STRL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLR и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.55%
13,019.30%
FLR
STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.30

STRL:

0.75

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.13

STRL:

1.37

Коэф-т Омега

FLR:

0.98

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.21

STRL:

1.01

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.69

STRL:

2.33

Индекс Язвы

FLR:

19.04%

STRL:

20.68%

Дневная вол-ть

FLR:

44.01%

STRL:

64.25%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

FLR:

-57.63%

STRL:

-25.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLR:

$5.89B

STRL:

$4.62B

EPS

FLR:

$12.30

STRL:

$8.27

Коэффициент P/E

FLR:

2.85

STRL:

18.35

Коэффициент PEG

FLR:

0.31

STRL:

1.32

Коэффициент P/S

FLR:

0.36

STRL:

2.18

Коэффициент P/B

FLR:

1.51

STRL:

5.71

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$12.58B

STRL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

$474.00M

STRL:

$344.94M

EBITDA (12 мес.)

FLR:

$516.00M

STRL:

$381.45M

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -4.05% против 43.32% соответственно.

FLR

С начала года

-28.99%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-14.48%

5 лет

24.82%

10 лет

-4.05%

STRL

С начала года

-11.21%

1 месяц

28.76%

6 месяцев

-1.98%

1 год

41.24%

5 лет

70.94%

10 лет

43.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг риск-скорректированной доходности STRL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STRL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.30
STRL: 0.75
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.13
STRL: 1.37
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.98
STRL: 1.18
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.21
STRL: 1.01
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.69
STRL: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.75
FLR
STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и STRL

Ни FLR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLR и STRL

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-25.43%
FLR
STRL

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и STRL

Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 20.19%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 23.15%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
23.15%
FLR
STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию