PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLR с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLR с CAT

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluor Corporation (FLR) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLR или CAT.

Корреляция

Корреляция между FLR и CAT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FLR и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluor Corporation (FLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
240.55%
2,401.61%
FLR
CAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLR:

-0.30

CAT:

-0.45

Коэф-т Сортино

FLR:

-0.13

CAT:

-0.47

Коэф-т Омега

FLR:

0.98

CAT:

0.94

Коэф-т Кальмара

FLR:

-0.21

CAT:

-0.42

Коэф-т Мартина

FLR:

-0.69

CAT:

-1.18

Индекс Язвы

FLR:

19.04%

CAT:

11.98%

Дневная вол-ть

FLR:

44.01%

CAT:

30.64%

Макс. просадка

FLR:

-95.89%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

FLR:

-57.63%

CAT:

-25.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLR:

$5.89B

CAT:

$146.66B

EPS

FLR:

$12.30

CAT:

$22.06

Коэффициент P/E

FLR:

2.85

CAT:

13.89

Коэффициент PEG

FLR:

0.31

CAT:

1.58

Коэффициент P/S

FLR:

0.36

CAT:

2.26

Коэффициент P/B

FLR:

1.51

CAT:

7.51

Общая выручка (12 мес.)

FLR:

$12.58B

CAT:

$49.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLR:

$474.00M

CAT:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

FLR:

$516.00M

CAT:

$12.23B

Доходность по периодам

С начала года, FLR показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -4.05% против 16.42% соответственно.

FLR

С начала года

-28.99%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-34.70%

1 год

-14.48%

5 лет

24.82%

10 лет

-4.05%

CAT

С начала года

-14.62%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-20.71%

1 год

-9.11%

5 лет

23.26%

10 лет

16.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLR и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLR
Ранг риск-скорректированной доходности FLR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLR c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FLR, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FLR: -0.30
CAT: -0.45
Коэффициент Сортино FLR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FLR: -0.13
CAT: -0.47
Коэффициент Омега FLR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FLR: 0.98
CAT: 0.94
Коэффициент Кальмара FLR, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FLR: -0.21
CAT: -0.42
Коэффициент Мартина FLR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FLR: -0.69
CAT: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа FLR на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа CAT равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLR и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.45
FLR
CAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLR и CAT

FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%1.39%
CAT
Caterpillar Inc.		1.84%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FLR и CAT

Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.63%
-25.71%
FLR
CAT

Волатильность

Сравнение волатильности FLR и CAT

Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 20.19% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 17.13%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
17.13%
FLR
CAT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLR и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию