Сравнение FLR с CAT
FLR (Fluor Corporation) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FLR in Engineering & Construction, CAT in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, FLR returned 0.16%/yr vs 29.88%/yr for CAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLR и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 0.16% против 29.88% соответственно.
FLR
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 13.97%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- -7.49%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 26.44%
- 10 лет*
- 0.16%
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам FLR и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 24.93% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between FLR and CAT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.56 |
The correlation between FLR and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FLR:
$6.92B
CAT:
$404.06B
FLR:
$2.98
CAT:
$20.10
FLR:
16.60
CAT:
43.63
FLR:
0.03
CAT:
2.89
FLR:
0.38
CAT:
5.81
FLR:
$15.19B
CAT:
$70.76B
FLR:
-$247.00M
CAT:
$23.01B
FLR:
-$276.00M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. CAT — Ранг доходности на риск
FLR
CAT
Сравнение FLR c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLR | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 6.55 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 23.40 | -23.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLR и CAT
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -73.43% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -17.63% | -12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -34.05% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -34.05% | -13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -43.36% | -50.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.10% | -17.63% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.60% | -19.71% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.73% | 4.92% | +14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и CAT
Текущая волатильность для Fluor Corporation (FLR) составляет 11.42%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что FLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 15.58% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 30.61% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.85% | 38.08% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 31.41% | +13.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 31.22% | +26.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и CAT
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и CAT
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and CAT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to FLR (11.42%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор