Сравнение FLR с FLS
FLR (Fluor Corporation) and FLS (Flowserve Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FLR in Engineering & Construction, FLS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FLR returned 0.32%/yr vs 6.05%/yr for FLS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLR и FLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLR показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у FLS с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции FLR уступали акциям FLS по среднегодовой доходности: 0.32% против 6.05% соответственно.
FLR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 27.20%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 20.11%
- 10 лет*
- 0.32%
FLS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 61.32%
- 3 года*
- 31.97%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 6.05%
Сравнение доходности по годам FLR и FLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 27.20% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
FLS Flowserve Corporation | 9.03% | 22.45% | 41.88% | 37.32% | 3.08% | -15.08% | -23.85% | 33.66% | -8.20% | -11.19% |
Correlation
The correlation between FLR and FLS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2000 г. | 0.57 |
The correlation between FLR and FLS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLR:
$2.65
FLS:
$2.72
FLR:
19.01
FLS:
27.69
FLR:
0.04
FLS:
0.91
FLR:
0.44
FLS:
2.11
FLR:
$15.19B
FLS:
$4.65B
FLR:
-$247.00M
FLS:
$1.62B
FLR:
-$276.00M
FLS:
$654.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLR vs. FLS — Ранг доходности на риск
FLR
FLS
Сравнение FLR c FLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluor Corporation (FLR) и Flowserve Corporation (FLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLR | FLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.07 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 5.99 | -5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLR | FLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.29 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.16 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FLR и FLS
Максимальная просадка FLR за все время составила -95.89%, что больше максимальной просадки FLS в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLR и FLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLR | FLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -77.36% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.19% | -29.83% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -38.76% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -43.03% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.16% | -64.82% | -29.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.01% | -17.81% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.62% | -27.01% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.40% | 10.28% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLR и FLS
Fluor Corporation (FLR) имеет более высокую волатильность в 21.04% по сравнению с Flowserve Corporation (FLS) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что FLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLR | FLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.04% | 12.81% | +8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.64% | 30.50% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.78% | 48.33% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 36.00% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.61% | 37.62% | +19.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLR и FLS
FLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
FLS Flowserve Corporation | 1.13% | 1.21% | 1.46% | 1.94% | 2.61% | 2.61% | 2.17% | 1.91% | 2.00% | 1.35% | 1.58% | 1.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLR и FLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluor Corporation и Flowserve Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLR и FLS
FLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.
FLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о валовой прибыли в 379.84M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
FLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
FLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила об операционной прибыли в 119.43M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
FLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowserve Corporation сообщила о чистой прибыли в 81.68M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLR and FLS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (21.04%) compared to FLS (12.81%). In terms of maximum drawdown, FLR dropped -95.89% vs FLS's -77.36%.
FLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLR и FLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор