Сравнение TALO с EMEQ
TALO (Talos Energy Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, TALO returned 75.74% vs 107.24% for EMEQ. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TALO и EMEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 35.39%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 55.76%.
TALO
- 1 день
- 5.67%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 31.11%
- С начала года
- 35.39%
- 1 год
- 75.74%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- —
EMEQ
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -11.82%
- 6 месяцев
- 42.33%
- С начала года
- 55.76%
- 1 год
- 107.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALO и EMEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 35.39% | 13.49% | -10.18% |
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 55.76% | 69.78% | -0.73% |
Correlation
The correlation between TALO and EMEQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.00 |
The correlation between TALO and EMEQ shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. EMEQ — Ранг доходности на риск
TALO
EMEQ
Сравнение TALO c EMEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | EMEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 5.44 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 18.20 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и EMEQ
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и EMEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -19.99% | -66.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -19.83% | -2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.18% | -19.83% | -40.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.61% | -4.34% | -54.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 5.91% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и EMEQ
Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 13.11%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | EMEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 17.28% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 36.59% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 39.20% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.66% | 33.70% | +21.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.21% | 33.70% | +30.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и EMEQ
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | 1.77% | 2.76% | 0.84% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALO and EMEQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMEQ has higher volatility (17.28%) compared to TALO (13.11%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs EMEQ's -19.99%.
EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и EMEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор