PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с VT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TAIL is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.40%/yr vs 10.65%/yr for VT. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.78%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%.

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%11.35%

Correlation

The correlation between TAIL and VT is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.65

The correlation between TAIL and VT shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TAIL и VT

Секторы
TAIL
VT

Технологии

39.0%
27.8%

Финансовые услуги

11.1%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.1%

Промышленность

7.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.1%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.2%

Технологии

TAIL
39.0%
VT
27.8%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
VT
9.5%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
VT
8.1%

Промышленность

TAIL
7.8%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
VT
4.8%

Энергетика

TAIL
3.1%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
VT
2.7%

Недвижимость

TAIL
1.8%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TAIL vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.94

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.67

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.68

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.67

-13.49

TAIL vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и VT

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-50.27%

-2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.67%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-16.51%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-26.38%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.35%

-1.92%

-49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-7.01%

-22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.22%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и VT

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

5.26%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.56%

11.01%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

13.38%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.15%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

17.27%

-2.35%

Сравнение комиссий TAIL и VT

TAIL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и VT

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and VT have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.65% vs -8.40% for TAIL. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.65% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.61% for VT.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Cambria and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор