PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с MFUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -8.73% vs 38.04% for MFUT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и MFUT

2026 (YTD)20252024
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-1.70%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		22.38%-1.83%-16.68%

Correlation

The correlation between TAIL and MFUT is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF

Доходность на риск

TAIL vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
2.64

-3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.22

-4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.14

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.01

13.37

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MFUT равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILMFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

2.64

-3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.00

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TAIL и MFUT

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и MFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-29.28%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.23%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.56%

-0.56%

-51.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.12%

-16.60%

-12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.85%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и MFUT

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.86%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.55%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

12.65%

-6.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

14.47%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.38%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

13.38%

+1.56%

Сравнение комиссий TAIL и MFUT

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и MFUT

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and MFUT have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (3.55%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs -8.73% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for MFUT.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while MFUT is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 1.18% for MFUT.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор