PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с MFUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TAIL returned -8.67% vs 28.61% for MFUT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 13.81%.

TAIL

1 день
1.03%
1 месяц
0.87%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-8.67%
3 года*
-5.25%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—

MFUT

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.70%
С начала года
13.81%
6 месяцев
12.83%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и MFUT

2026 (YTD)20252024
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.49%5.48%-1.70%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		13.81%-1.83%-16.64%

Correlation

The correlation between TAIL and MFUT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с ASMF

Доходность на риск

TAIL vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.91

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
2.39

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.11

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.35

-11.12

TAIL vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа MFUT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и MFUT

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и MFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-29.28%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-9.23%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.20%

-7.52%

-43.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-16.28%

-12.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.07%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и MFUT

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.90%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

4.28%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

13.11%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.48%

15.05%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

13.49%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.49%

+1.42%

Сравнение комиссий TAIL и MFUT

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и MFUT

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and MFUT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUT has higher volatility (4.28%) compared to TAIL (1.90%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, MFUT leads with 28.61% vs -8.67% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 28.61% return vs -8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

TAIL has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for MFUT.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while MFUT is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 1.18% for MFUT.

MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор