Сравнение MFUT с DBMF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MFUT показывает доходность 8.40%, а DBMF немного ниже – 8.09%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFUT и DBMF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%.

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и DBMF.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 4.21% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.