Сравнение MFUT с CTA
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 38.04% vs 15.57% for CTA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | -1.83% | -16.68% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 4.35% |
Correlation
The correlation between MFUT and CTA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.32 |
The correlation between MFUT and CTA shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. CTA — Ранг доходности на риск
MFUT
CTA
Сравнение MFUT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 1.42 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 3.72 | +9.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.78 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.62 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и CTA
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -18.07% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -11.00% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -7.86% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -5.67% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.19% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и CTA
Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 3.55%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 7.76% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 17.30% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 20.12% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.58% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.58% | -3.20% |
Сравнение комиссий MFUT и CTA
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и CTA
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and CTA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to MFUT (3.55%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, MFUT leads with 38.04% vs 15.57% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MFUT has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 38.04% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Cambria and Simplify. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.78% for CTA.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор