Сравнение MFUT с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
MFUT и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MFUT и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFUT и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | -1.83% | -16.68% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.39% | 0.88% | 4.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 12.39%.
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFUT и CTA
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
MFUT vs. CTA — Ранг доходности на риск
MFUT
CTA
Сравнение MFUT c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.63 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.66 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 1.14 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.40 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.69 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между MFUT и CTA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и CTA
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.81% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и CTA
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -18.07% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -10.68% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -1.47% | -10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -5.74% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.16% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и CTA
Текущая волатильность для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) составляет 4.82%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что MFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFUT | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 8.10% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.72% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 16.05% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.58% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 15.58% | -2.04% |