Сравнение MFUT с HFMF
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 7.67%.
MFUT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 26.08%
- 1 год
- 38.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 22.38% | 8.82% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
Correlation
The correlation between MFUT and HFMF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. HFMF — Ранг доходности на риск
MFUT
HFMF
Сравнение MFUT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFUT | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.99 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок MFUT и HFMF
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки HFMF в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -10.00% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -9.89% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -2.86% | -13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 16.79% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.79% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 16.79% | -3.41% |
Сравнение комиссий MFUT и HFMF
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и HFMF
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and HFMF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Cambria and Unlimited. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор