PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFUT с HFMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFUT с HFMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF).

MFUT и HFMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MFUT и HFMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFUT и HFMF

2026 (YTD)2025
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		8.40%8.82%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		12.13%6.34%

Доходность по периодам

С начала года, MFUT показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 12.13%.

MFUT

1 день
0.81%
1 месяц
-2.73%
С начала года
8.40%
6 месяцев
13.70%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFMF

1 день
0.34%
1 месяц
-2.22%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с SDMFMFUT с ASMFMFUT с ADPVMFUT с FFUTMFUT с AHLT
Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с HECAHFMF с GOLYHFMF с ORRHFMF с CLSE

Сравнение комиссий MFUT и HFMF

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.

MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF

Доходность на риск

MFUT vs. HFMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HFMF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFUT c HFMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFUTHFMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFUT vs. HFMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFUTHFMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

1.59

-2.06

Корреляция

Корреляция между MFUT и HFMF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFUT и HFMF

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM20252024
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.65%2.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFUT и HFMF

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки HFMF в -7.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и HFMF.

Загрузка...

Показатели просадок

MFUTHFMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.28%

-7.77%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-6.16%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.70%

-1.73%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFUT и HFMF

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFUTHFMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.61%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

17.61%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

17.61%

-4.07%