Сравнение MFUT с HFMF
MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, MFUT returned 26.79% vs 11.33% for HFMF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFUT charges 1.18%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности MFUT и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFUT показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 4.38%.
MFUT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 15.13%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFUT и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 15.13% | 10.11% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
Correlation
The correlation between MFUT and HFMF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between MFUT and HFMF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFUT vs. HFMF — Ранг доходности на риск
MFUT
HFMF
Сравнение MFUT c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFUT | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.77 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 1.96 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFUT и HFMF
Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.28% | -14.69% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -14.69% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -12.65% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.01% | -3.98% | -12.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.81% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFUT и HFMF
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFUT | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 2.90% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 12.49% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 16.09% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.06% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 16.06% | -2.41% |
Сравнение комиссий MFUT и HFMF
MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFUT и HFMF
MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% | 0.00% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
MFUT and HFMF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFUT has higher volatility (5.40%) compared to HFMF (2.90%). In terms of maximum drawdown, MFUT dropped -29.28% vs HFMF's -14.69%.
On 1-year performance, MFUT leads with 26.79% vs 11.33% for HFMF. On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFUT has performed better with a 26.79% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.
HFMF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.00% for MFUT.
They also come from different issuers: Cambria and Unlimited. Their fees differ too: 1.18% for MFUT and 0.97% for HFMF.
MFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFUT и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор