Сравнение MFUT с IMF

С начала года, MFUT показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 10.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFUT берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFUT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа IMF равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFUT и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MFUT и IMF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

MFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

Максимальная просадка MFUT за все время составила -29.28%, что больше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFUT и IMF.

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что MFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.