PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с EJAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds. TAIL is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past 5 years, TAIL returned -8.84%/yr vs 2.99%/yr for EJAN. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 5.21%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

EJAN

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
2.82%
С начала года
5.21%
1 год
10.05%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		5.21%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between TAIL and EJAN is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов TAIL и EJAN

Секторы
TAIL
EJAN

Технологии

39.0%
42.0%

Финансовые услуги

11.1%
18.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.9%

Здравоохранение

8.3%
2.6%

Промышленность

7.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.7%

Энергетика

3.1%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
6.0%

Технологии

TAIL
39.0%
EJAN
42.0%

Финансовые услуги

TAIL
11.1%
EJAN
18.1%

Коммуникационные услуги

TAIL
10.6%
EJAN
6.3%

Потребительский циклический сектор

TAIL
9.9%
EJAN
8.9%

Здравоохранение

TAIL
8.3%
EJAN
2.6%

Промышленность

TAIL
7.8%
EJAN
6.9%

Потребительский защитный сектор

TAIL
4.5%
EJAN
2.7%

Энергетика

TAIL
3.1%
EJAN
3.6%

Коммунальные услуги

TAIL
2.1%
EJAN
1.9%

Недвижимость

TAIL
1.8%
EJAN
1.0%

Сырьевые материалы

TAIL
1.7%
EJAN
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с LGLVEJAN с KONG

Доходность на риск

TAIL vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.19

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.71

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.52

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

6.82

-8.26

TAIL vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и EJAN

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-22.23%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-6.63%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-11.75%

-9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

-20.91%

-17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-1.67%

-50.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-5.70%

-23.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

1.48%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и EJAN

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.81%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

8.07%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

8.46%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

11.17%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.65%

+2.22%

Сравнение комиссий TAIL и EJAN

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и EJAN

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and EJAN have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EJAN has higher volatility (2.81%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, EJAN leads with 2.99% vs -8.84% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EJAN has performed better with a 2.99% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Cambria and Innovator. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.89% for EJAN.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор