PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TAIL с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с DVQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. TAIL is actively managed, while DVQQ is passively managed. Over the past year, TAIL returned -8.15% vs 28.79% for DVQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 13.23%.

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
11.23%
С начала года
13.23%
1 год
28.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и DVQQ

2026 (YTD)20252024
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%0.39%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		13.23%18.03%-7.84%

Correlation

The correlation between TAIL and DVQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

-0.66

The correlation between TAIL and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с ILCGDVQQ с BBUSDVQQ с SPIT

Доходность на риск

TAIL vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAILDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.21

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
1.63

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.62

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

5.01

-6.45

TAIL vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DVQQ равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DVQQ

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-25.28%

-27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-17.89%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-7.07%

-44.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-7.12%

-22.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

5.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DVQQ

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 1.94%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.29%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

17.96%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

24.00%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

24.66%

-9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

24.66%

-9.79%

Сравнение комиссий TAIL и DVQQ

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DVQQ

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and DVQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (5.29%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs DVQQ's -25.28%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 28.79% vs -8.15% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 28.79% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.03% for DVQQ.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and WEBs. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор