PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIL с DVQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIL с DVQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIL (Cambria Tail Risk ETF) and DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria, while DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index. TAIL is actively managed, while DVQQ is passively managed. Over the past year, TAIL returned -9.35% vs 49.85% for DVQQ. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. TAIL charges 0.59%/yr vs 0.94%/yr for DVQQ.

Доходность

Сравнение доходности TAIL и DVQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIL показывает доходность -6.35%, что значительно ниже, чем у DVQQ с доходностью 21.39%.

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

DVQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
14.84%
С начала года
21.39%
6 месяцев
18.25%
1 год
49.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIL и DVQQ

2026 (YTD)20252024
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-0.02%
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		21.39%18.03%-7.61%

Correlation

The correlation between TAIL and DVQQ is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

-0.66

The correlation between TAIL and DVQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tail Risk ETF

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO
Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVSPDVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с SPITDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с AVUS

Доходность на риск

TAIL vs. DVQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIL c DVQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) и WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAILDVQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.19

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
2.73

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.80

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.13

9.21

-11.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIL vs. DVQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIL на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DVQQ равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIL и DVQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAILDVQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.19

-3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.88

-1.37

Просадки

Сравнение просадок TAIL и DVQQ

Максимальная просадка TAIL за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки DVQQ в -25.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIL и DVQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAILDVQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-25.09%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-17.89%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.65%

-0.37%

-51.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-7.16%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.43%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIL и DVQQ

Текущая волатильность для Cambria Tail Risk ETF (TAIL) составляет 0.87%, в то время как у WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAILDVQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

6.29%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

16.08%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

22.86%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

24.37%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

24.37%

-9.43%

Сравнение комиссий TAIL и DVQQ

TAIL берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DVQQ в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIL и DVQQ

Дивидендная доходность TAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DVQQ в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

TAIL and DVQQ have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVQQ has higher volatility (6.29%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, TAIL dropped -52.36% vs DVQQ's -25.09%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 49.85% vs -9.35% for TAIL. On fees, TAIL is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 49.85% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAIL is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.03% for DVQQ.

TAIL is categorized as Volatility Hedged Equity, while DVQQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and WEBs. Their fees differ too: 0.59% for TAIL and 0.94% for DVQQ.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIL и DVQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор