Сравнение DVQQ с DVXE
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 20.55%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
DVQQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 17.68%
- 1 год
- 48.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 20.55% | 11.56% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DVQQ and DVXE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. DVXE — Ранг доходности на риск
DVQQ
DVXE
Сравнение DVQQ c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.98 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и DVXE
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -17.96% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -12.06% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -5.83% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 31.16% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 31.16% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 31.16% | -6.82% |
Сравнение комиссий DVQQ и DVXE
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и DVXE
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and DVXE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXE is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVQQ has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for DVXE.
DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVXE is Energy Equities. DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор