PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVQQ с DVSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVQQ с DVSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 49.85% vs 35.36% for DVSP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for DVSP.

Доходность

Сравнение доходности DVQQ и DVSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVQQ показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у DVSP с доходностью 9.88%.

DVQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
14.84%
С начала года
21.39%
6 месяцев
18.25%
1 год
49.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVSP

1 день
-1.34%
1 месяц
8.93%
С начала года
9.88%
6 месяцев
9.36%
1 год
35.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVQQ и DVSP

2026 (YTD)20252024
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		21.39%18.03%-7.61%
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		9.88%15.57%-5.59%

Correlation

The correlation between DVQQ and DVSP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between DVQQ and DVSP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEBs QQQ Defined Volatility ETF

WEBs SPY Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с DVQQ:
DVQQ с DVXEDVQQ с BBUSDVQQ с SPITDVQQ с DVXYDVQQ с LLIIDVQQ с AVUSDVQQ с DVXB
Часто сравнивают с DVSP:
DVSP с DVUTDVSP с UJUNDVSP с PSCXDVSP с VTIDVSP с CVSEDVSP с FMAYDVSP с SUPP

Доходность на риск

DVQQ vs. DVSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVQQ
Ранг доходности на риск DVQQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVQQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVQQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DVSP
Ранг доходности на риск DVSP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSP: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVQQ c DVSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVQQDVSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.78

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.36

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.28

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

8.94

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVQQ vs. DVSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVQQ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVSP равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVQQ и DVSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVQQDVSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.61

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DVQQ и DVSP

Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки DVSP в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DVSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVQQDVSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.09%

-22.67%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-15.56%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.34%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.54%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.96%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DVQQ и DVSP

WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что DVQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVQQDVSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.93%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

14.56%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

19.94%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.85%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.85%

+2.52%

Сравнение комиссий DVQQ и DVSP

DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVSP в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVQQ и DVSP

Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DVSP в 0.25%

ПозицияTTM2025
DVQQ
WEBs QQQ Defined Volatility ETF		0.03%0.04%
DVSP
WEBs SPY Defined Volatility ETF		0.25%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DVQQ and DVSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DVQQ has higher volatility (6.29%) compared to DVSP (4.93%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.09% vs DVSP's -22.67%.

On 1-year performance, DVQQ leads with 49.85% vs 35.36% for DVSP. On fees, DVSP is cheaper at 0.89% per year. On volatility, DVSP has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 49.85% return vs 35.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVSP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.

DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.03% for DVQQ.

DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVSP is Large Cap Blend Equities. DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for DVSP.

DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DVSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор