Сравнение DVQQ с DVSP
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVQQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 30.89% vs 26.15% for DVSP. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for DVSP.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и DVSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у DVSP с доходностью 11.39%.
DVQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.12%
DVSP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 11.18%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.38K | $21.46K | $47.17K | |
| $26.65K | $15.51K | $19.80K |
Сравнение доходности по годам DVQQ и DVSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 15.68% | 18.03% | -7.84% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 11.39% | 15.57% | -5.64% |
Correlation
The correlation between DVQQ and DVSP is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between DVQQ and DVSP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. DVSP — Ранг доходности на риск
DVQQ
DVSP
Сравнение DVQQ c DVSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | DVSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.69 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 5.90 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и DVSP
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки DVSP в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и DVSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -22.71% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -15.56% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.17% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -5.46% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.45% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и DVSP
WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеют волатильность 6.75% и 6.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.74% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.95% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 21.08% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 22.08% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 22.08% | +2.64% |
Сравнение комиссий DVQQ и DVSP
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DVSP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и DVSP
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DVSP в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DVQQ and DVSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVQQ has higher volatility (6.75%) compared to DVSP (6.74%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.28% vs DVSP's -22.71%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 30.89% vs 26.15% for DVSP. On fees, DVSP is cheaper at 0.89% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 30.89% return vs 26.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DVSP is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while DVSP is Large Cap Blend Equities. DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for DVSP.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и DVSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор