Сравнение DVQQ с ILCG
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DVQQ tracks the Syntax Defined Volatility Triple Qs Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past year, DVQQ returned 30.89% vs 17.95% for ILCG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 12.63%.
DVQQ
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.12%
ILCG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 24.17%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 17.54%
- Всё время*
- 11.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.38K | $21.46K | $47.17K | |
| $5.25M | $6.59M | $9.50M |
Сравнение доходности по годам DVQQ и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 15.68% | 18.03% | -7.84% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 12.63% | 16.71% | -4.27% |
Correlation
The correlation between DVQQ and ILCG is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between DVQQ and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. ILCG — Ранг доходности на риск
DVQQ
ILCG
Сравнение DVQQ c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.15 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.65 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и ILCG
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -52.98% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -15.65% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -2.62% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -8.19% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 4.93% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и ILCG
WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 6.75% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.66% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | 15.75% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 18.81% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 22.42% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.72% | +3.00% |
Сравнение комиссий DVQQ и ILCG
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и ILCG
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ILCG в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.41% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DVQQ and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DVQQ has higher volatility (6.75%) compared to ILCG (6.66%). In terms of maximum drawdown, DVQQ dropped -25.28% vs ILCG's -52.98%.
On 1-year performance, DVQQ leads with 30.89% vs 17.95% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVQQ has performed better with a 30.89% return vs 17.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
ILCG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.03% for DVQQ.
DVQQ tracks Syntax Defined Volatility Triple Qs Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.04% for ILCG.
DVQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор