Сравнение DVQQ с SPIT
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 14.40%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 27.92%.
DVQQ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 14.40% | -1.31% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
Correlation
The correlation between DVQQ and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. SPIT — Ранг доходности на риск
DVQQ
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVQQ c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVQQ | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и SPIT
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.28%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.28% | -12.49% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -2.09% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -2.55% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 26.64% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.98% | 26.64% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 26.64% | -1.66% |
Сравнение комиссий DVQQ и SPIT
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и SPIT
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPIT в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: WEBs and F/m Investments. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор