Сравнение DVQQ с SPIT
DVQQ (WEBs QQQ Defined Volatility ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DVQQ is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVQQ charges 0.94%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности DVQQ и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVQQ показывает доходность 21.39%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
DVQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 49.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVQQ и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 21.39% | -2.81% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between DVQQ and SPIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVQQ vs. SPIT — Ранг доходности на риск
DVQQ
SPIT
Сравнение DVQQ c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs QQQ Defined Volatility ETF (DVQQ) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVQQ | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 2.00 | -1.12 |
Просадки
Сравнение просадок DVQQ и SPIT
Максимальная просадка DVQQ за все время составила -25.09%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVQQ и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.09% | -12.49% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.85% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -2.62% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVQQ и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVQQ | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 26.35% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 26.35% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 26.35% | -1.98% |
Сравнение комиссий DVQQ и SPIT
DVQQ берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVQQ и SPIT
Дивидендная доходность DVQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVQQ WEBs QQQ Defined Volatility ETF | 0.03% | 0.04% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% |
Часто задаваемые вопросы
DVQQ and SPIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.94% for DVQQ.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 0.03% for DVQQ.
They also come from different issuers: WEBs and F/m Investments. Their fees differ too: 0.94% for DVQQ and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для DVQQ и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор