Сравнение TAIFX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -0.80% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.51% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 7.27%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и PMAIX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TAIFX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TAIFX
PMAIX
Сравнение TAIFX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.43 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 3.08 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 11.66 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.43 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.11 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и PMAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и PMAIX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.46% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и PMAIX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -24.12% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -7.06% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -13.97% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -24.12% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.10% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.69% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и PMAIX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.29% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.97% | 4.18% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 7.19% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 7.20% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 7.58% | +0.56% |