Сравнение TAIFX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
TAIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAIFX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | -2.28% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.11% против 8.27% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 7.11%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAIFX и IOEZX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
TAIFX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
TAIFX
IOEZX
Сравнение TAIFX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.84 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.62 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.69 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.35 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.50 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.39 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между TAIFX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и IOEZX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.55% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и IOEZX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -56.15% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -11.71% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -21.47% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -38.12% | +16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -4.99% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -8.64% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.84% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и IOEZX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 2.72%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAIFX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 4.25% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 8.69% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 15.56% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 13.90% | -6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 16.44% | -8.32% |