Сравнение TAIFX с FXAIX
TAIFX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - TAIFX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TAIFX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, TAIFX returned 7.80%/yr vs 15.58%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TAIFX charges 0.70%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности TAIFX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAIFX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции TAIFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 15.58% соответственно.
TAIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.80%
FXAIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам TAIFX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 6.21% | 13.74% | 9.96% | 11.78% | -10.23% | 12.35% | 7.41% | 15.90% | -2.19% | 14.21% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.89% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between TAIFX and FXAIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.92 |
The correlation between TAIFX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAIFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
TAIFX
FXAIX
Сравнение TAIFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAIFX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.17 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 14.80 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAIFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 2.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TAIFX и FXAIX
Максимальная просадка TAIFX за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIFX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAIFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -33.79% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -8.89% | +3.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.35% | -18.76% | +10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.79% | -24.50% | +7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.43% | -33.79% | +12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.73% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.79% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.90% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAIFX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 (TAIFX) составляет 1.97%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TAIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAIFX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 2.92% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.99% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.34% | 11.88% | -5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 16.91% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.16% | 18.07% | -9.91% |
Сравнение комиссий TAIFX и FXAIX
TAIFX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAIFX и FXAIX
Дивидендная доходность TAIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
TAIFX American Funds Tax-Aware Conservative Growth & Income Portfolio F1 | 5.10% | 5.50% | 5.11% | 4.25% | 4.32% | 2.40% | 2.60% | 3.72% | 4.52% | 4.08% | 3.57% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
TAIFX and FXAIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXAIX has higher volatility (2.92%) compared to TAIFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, TAIFX dropped -21.43% vs FXAIX's -33.79%.
TAIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAIFX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор