PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 7.28% против 14.56% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий TAIAX и GFFFX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.36

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.28

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

4.85

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.85

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.75

+0.25

Корреляция

Корреляция между TAIAX и GFFFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и GFFFX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и GFFFX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-36.26%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-13.74%

+7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-36.26%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-36.26%

+14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-10.67%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.60%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

3.62%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.76%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

12.14%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

21.02%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

20.23%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

19.64%

-11.48%