PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAIAX с EKBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAIAX (American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TAIAX returned 7.81%/yr vs 16.58%/yr for EKBAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TAIAX charges 0.34%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 37.09%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 7.81% против 16.58% соответственно.

TAIAX

1 день
-0.28%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.98%
6 месяцев
6.48%
1 год
16.05%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.88%
10 лет*
7.81%

EKBAX

1 день
0.39%
1 месяц
12.24%
С начала года
37.09%
6 месяцев
36.67%
1 год
65.95%
3 года*
32.50%
5 лет*
19.40%
10 лет*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAIAX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.98%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		37.09%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Correlation

The correlation between TAIAX and EKBAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.86

The correlation between TAIAX and EKBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с PRSIXTAIAX с AUNYXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SPYEKBAX с FCNTXEKBAX с SWPPXEKBAX с FELAX

Доходность на риск

TAIAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXEKBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
4.04

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
5.03

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.70

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

9.05

-6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

38.12

-25.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа EKBAX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

4.04

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.07

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.52

+0.54

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и EKBAX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и EKBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAIAXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-55.64%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.32%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.75%

-23.55%

+14.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-24.84%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-32.33%

+10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.98%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.74%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и EKBAX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 2.01%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAIAXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

6.56%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

13.02%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

16.44%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.63%

18.16%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.19%

17.57%

-9.38%

Сравнение комиссий TAIAX и EKBAX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и EKBAX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности EKBAX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.02%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		4.88%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%

Часто задаваемые вопросы

TAIAX and EKBAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKBAX has higher volatility (6.56%) compared to TAIAX (2.01%). In terms of maximum drawdown, TAIAX dropped -21.42% vs EKBAX's -55.64%.

EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAIAX и EKBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор