PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAIAX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAIAX с ANCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

TAIAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности TAIAX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAIAX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		-1.07%13.27%10.09%11.74%-10.18%13.47%7.46%16.26%-2.17%14.25%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-3.35%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, TAIAX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции TAIAX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 7.28% против 13.25% соответственно.

TAIAX

1 день
1.52%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.19%
1 год
11.00%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.28%

ANCFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
0.12%
1 год
23.25%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.90%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с TAIAX:
TAIAX с FASIXTAIAX с TSITXTAIAX с AUNYXTAIAX с PRSIXTAIAX с BCHYXTAIAX с DGTSXTAIAX с VSCGX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий TAIAX и ANCFX

TAIAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

TAIAX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAIAX
Ранг доходности на риск TAIAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAIAX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAIAXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.00

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.13

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

9.34

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAIAX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAIAX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAIAXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.62

+0.38

Корреляция

Корреляция между TAIAX и ANCFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAIAX и ANCFX

Дивидендная доходность TAIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности ANCFX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIAX
American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio		5.23%5.18%5.16%4.29%4.37%3.40%2.65%4.01%4.54%4.04%2.77%3.38%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		8.85%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок TAIAX и ANCFX

Максимальная просадка TAIAX за все время составила -21.42%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAIAX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAIAXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-53.29%

+31.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-11.35%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.07%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-33.93%

+12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-8.02%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-7.34%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.59%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAIAX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Tax-Aware Conservative Growth and Income Portfolio (TAIAX) составляет 3.33%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что TAIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAIAXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

6.04%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

11.03%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

18.13%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

16.72%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

17.67%

-9.51%