Сравнение TAGS с YFYA
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while YFYA is actively managed. Over the past year, TAGS returned -2.42% vs 4.84% for YFYA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и YFYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у YFYA с доходностью 1.93%.
TAGS
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- -1.87%
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и YFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 4.80% | -11.61% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
Correlation
The correlation between TAGS and YFYA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов TAGS и YFYA
Секторы
TAGS
YFYA
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
TAGS
YFYA
Сырьевые материалы
TAGS
-
YFYA
Коммуникационные услуги
TAGS
-
YFYA
Потребительский циклический сектор
TAGS
-
YFYA
Потребительский защитный сектор
TAGS
-
YFYA
Энергетика
TAGS
-
YFYA
Здравоохранение
TAGS
-
YFYA
Промышленность
TAGS
-
YFYA
Недвижимость
TAGS
-
YFYA
Технологии
TAGS
-
YFYA
Коммунальные услуги
TAGS
-
YFYA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. YFYA — Ранг доходности на риск
TAGS
YFYA
Сравнение TAGS c YFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | YFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.02 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 13.74 | -14.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.35 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.01 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и YFYA
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и YFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -2.29% | -74.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -1.61% | -8.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -0.40% | -63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -0.33% | -56.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.90% | 0.35% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и YFYA
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | YFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 1.23% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 3.37% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 3.61% | +9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 3.60% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 3.60% | +14.44% |
Сравнение комиссий TAGS и YFYA
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и YFYA
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and YFYA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (5.55%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs YFYA's -2.29%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -2.42% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while YFYA is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 1.16% for YFYA.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и YFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор