PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с RSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с RSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and RSMV (Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while RSMV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Teucrium. TAGS is passively managed, while RSMV is actively managed. Over the past year, TAGS returned -2.42% vs 25.51% for RSMV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.95%/yr for RSMV.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и RSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у RSMV с доходностью 9.21%.

TAGS

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.66%
С начала года
4.80%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.42%
3 года*
-7.37%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
-1.87%

RSMV

1 день
0.25%
1 месяц
6.55%
С начала года
9.21%
6 месяцев
9.78%
1 год
25.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и RSMV

2026 (YTD)2025
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		4.80%-9.74%
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		9.21%11.08%

Correlation

The correlation between TAGS and RSMV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов TAGS и RSMV

Секторы
TAGS
RSMV

Финансовые услуги

99.9%
33.9%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.7%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

TAGS
99.9%
RSMV
33.9%

Сырьевые материалы

TAGS

-

RSMV
2.6%

Коммуникационные услуги

TAGS

-

RSMV
5.1%

Потребительский циклический сектор

TAGS

-

RSMV
5.4%

Потребительский защитный сектор

TAGS

-

RSMV
9.8%

Энергетика

TAGS

-

RSMV
5.0%

Здравоохранение

TAGS

-

RSMV
2.5%

Промышленность

TAGS

-

RSMV
2.8%

Недвижимость

TAGS

-

RSMV

-

Технологии

TAGS

-

RSMV
34.7%

Коммунальные услуги

TAGS

-

RSMV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с RSMV:
RSMV с YFYARSMV с WXETRSMV с CXRNRSMV с GLCRRSMV с CANERSMV с MEMERSMV с SOYB

Доходность на риск

TAGS vs. RSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSMV
Ранг доходности на риск RSMV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c RSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGSRSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.15

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.00

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.52

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

13.47

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGS vs. RSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RSMV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и RSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGSRSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.15

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.04

-1.27

Просадки

Сравнение просадок TAGS и RSMV

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки RSMV в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и RSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSRSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-17.58%

-58.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-7.27%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.14%

-0.58%

-63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-3.96%

-53.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

1.90%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и RSMV

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF (RSMV) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSRSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.39%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

9.67%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

11.94%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.52%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

14.52%

+3.52%

Сравнение комиссий TAGS и RSMV

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RSMV в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и RSMV

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM2025
RSMV
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF		0.92%1.00%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and RSMV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (5.55%) compared to RSMV (4.39%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs RSMV's -17.58%.

On 1-year performance, RSMV leads with 25.51% vs -2.42% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RSMV has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSMV has performed better with a 25.51% return vs -2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.95% for RSMV.

RSMV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while RSMV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.95% for RSMV.

RSMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и RSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор