Сравнение TAGS с MOO
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TAGS returned -1.88%/yr vs 7.00%/yr for MOO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.55%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у MOO с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям MOO по среднегодовой доходности: -1.88% против 7.00% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- -4.35%
- 3 года*
- -10.24%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- -1.88%
MOO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.57%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам TAGS и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 3.23% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 5.15% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
Correlation
The correlation between TAGS and MOO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. MOO — Ранг доходности на риск
TAGS
MOO
Сравнение TAGS c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.60 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.66 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и MOO
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -69.53% | -6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.17% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -26.83% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -39.52% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.72% | -39.52% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.67% | -21.21% | -43.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -16.97% | -40.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.01% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и MOO
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 3.29% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.32% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.83% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 14.06% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 17.13% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 18.14% | -0.14% |
Сравнение комиссий TAGS и MOO
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MOO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и MOO
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.35% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and MOO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (3.32%) compared to TAGS (3.29%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs MOO's -69.53%.
On 10-year performance, MOO leads with 7.00% vs -1.88% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MOO has performed better with a 7.00% return vs -1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.
MOO has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while MOO is Large Cap Blend Equities. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index. They also come from different issuers: Teucrium and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.55% for MOO.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор