Сравнение TAGS с CGMU
TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and CGMU (Capital Group Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while CGMU is a Municipal Bonds fund actively managed by Capital Group. TAGS is passively managed, while CGMU is actively managed. Over the past 3 years, TAGS returned -6.91%/yr vs 4.36%/yr for CGMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.27%/yr for CGMU.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и CGMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.42%.
TAGS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 9.27%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- -6.91%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- -1.04%
CGMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.61%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAGS и CGMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 9.27% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 1.75% |
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 1.42% | 5.19% | 2.64% | 6.76% | 4.65% |
Correlation
The correlation between TAGS and CGMU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | -0.04 |
The correlation between TAGS and CGMU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAGS vs. CGMU — Ранг доходности на риск
TAGS
CGMU
Сравнение TAGS c CGMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAGS | CGMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.55 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.35 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 7.42 | -6.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAGS и CGMU
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и CGMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAGS | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -4.11% | -72.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -2.55% | -7.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.73% | -3.89% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -0.87% | -61.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.26% | -0.83% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 0.81% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и CGMU
Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAGS | CGMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 0.54% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 1.77% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 2.29% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 3.44% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 3.44% | +14.56% |
Сравнение комиссий TAGS и CGMU
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и CGMU
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMU Capital Group Municipal Income ETF | 3.35% | 3.32% | 3.21% | 3.08% | 0.49% |
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAGS and CGMU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAGS has higher volatility (4.71%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs CGMU's -4.11%.
On 3-year performance, CGMU leads with 4.36% vs -6.91% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.36% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.
CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for TAGS.
TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.27% for CGMU.
CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAGS и CGMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор