PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGS с CGMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TAGS и CGMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у CGMU с доходностью 1.42%.


TAGS

1 день
-1.10%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
11.02%
С начала года
9.27%
1 год
3.55%
3 года*
-6.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
-1.04%

CGMU

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
0.61%
С начала года
1.42%
1 год
5.97%
3 года*
4.36%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и CGMU


2026 (YTD)2025202420232022
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
9.27%-8.76%-14.57%-6.11%1.75%
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
1.42%5.19%2.64%6.76%4.65%

Correlation

The correlation between TAGS and CGMU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

-0.04

The correlation between TAGS and CGMU shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium Agricultural Fund

Capital Group Municipal Income ETF

Доходность на риск

TAGS vs. CGMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 1414
Ранг коэф-та Мартина

CGMU
Ранг доходности на риск CGMU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMU: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c CGMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Capital Group Municipal Income ETF (CGMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TAGSCGMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

2.35

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

7.42

-6.67

TAGS vs. CGMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа CGMU равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и CGMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и CGMU

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки CGMU в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и CGMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TAGSCGMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-4.11%

-72.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-2.55%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

-3.89%

-28.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.61%

-0.87%

-61.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.26%

-0.83%

-56.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

0.81%

+3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и CGMU

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Capital Group Municipal Income ETF (CGMU) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TAGSCGMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

0.54%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

1.77%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

2.29%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

3.44%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

3.44%

+14.56%

Сравнение комиссий TAGS и CGMU

TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии CGMU в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и CGMU

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.


ПозицияTTM2025202420232022
CGMU
Capital Group Municipal Income ETF
3.35%3.32%3.21%3.08%0.49%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TAGS and CGMU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (4.71%) compared to CGMU (0.54%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs CGMU's -4.11%.

On 3-year performance, CGMU leads with 4.36% vs -6.91% for TAGS. On fees, TAGS is cheaper at 0.21% per year. On volatility, CGMU has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMU has performed better with a 4.36% return vs -6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAGS is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.27% for CGMU.

CGMU has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while CGMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Capital Group. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.27% for CGMU.

CGMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и CGMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор