PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGS с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAGS с BSSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TAGS (Teucrium Agricultural Fund) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAGS is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium TAGS Index, while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Both are passively managed. Over the past year, TAGS returned -4.35% vs 6.78% for BSSX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TAGS charges 0.21%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.

Доходность

Сравнение доходности TAGS и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAGS показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 1.09%.

TAGS

1 день
-0.50%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.30%
1 год
-4.35%
3 года*
-10.24%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-1.88%

BSSX

1 день
0.05%
1 месяц
1.49%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.35%
1 год
6.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAGS и BSSX

2026 (YTD)202520242023
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		3.23%-8.76%-14.57%-5.08%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.09%3.79%-0.09%7.50%

Correlation

The correlation between TAGS and BSSX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

-0.07

The correlation between TAGS and BSSX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Agricultural Fund

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TAGS:
TAGS с DBATAGS с FTAGTAGS с CPERTAGS с EMBDTAGS с U-U.TOTAGS с SOYBTAGS с DODIX
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с FMHIBSSX с AMUNBSSX с MEARBSSX с OVMBSSX с SMMUBSSX с SPHD

Доходность на риск

TAGS vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGS
Ранг доходности на риск TAGS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGS: 55
Ранг коэф-та Мартина
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGS c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TAGSBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.06

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.08

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.07

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

6.33

-7.19

TAGS vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BSSX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGS и BSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TAGS и BSSX

Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и BSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAGSBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-8.12%

-68.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-3.28%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.67%

-0.93%

-63.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.24%

-3.21%

-54.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

1.07%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGS и BSSX

Teucrium Agricultural Fund (TAGS) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TAGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAGSBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

0.92%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

2.38%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

3.31%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

7.76%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

7.76%

+10.24%

Сравнение комиссий TAGS и BSSX

TAGS берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGS и BSSX

TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%
TAGS
Teucrium Agricultural Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAGS and BSSX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAGS has higher volatility (3.29%) compared to BSSX (0.92%). In terms of maximum drawdown, TAGS dropped -76.40% vs BSSX's -8.12%.

On 1-year performance, BSSX leads with 6.78% vs -4.35% for TAGS. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 6.78% return vs -4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for TAGS.

BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for TAGS.

TAGS is categorized as Agricultural Commodities, while BSSX is Municipal Bonds. TAGS tracks Teucrium TAGS Index, while BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.21% for TAGS and 0.18% for BSSX.

BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAGS и BSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор