Сравнение TAGS с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
TAGS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAGS - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium TAGS Index. Фонд был запущен 28 мар. 2012 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TAGS и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGS и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 8.51% | -8.76% | -14.57% | -6.11% | 16.25% | 27.05% | 8.19% | -4.53% | -7.10% | -13.94% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGS показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции TAGS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: -0.63% против 11.68% соответственно.
TAGS
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -3.00%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- -0.63%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGS и ACWI
TAGS берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
TAGS vs. ACWI — Ранг доходности на риск
TAGS
ACWI
Сравнение TAGS c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGS | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.24 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 1.82 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.87 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.55 | -8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.24 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.39 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между TAGS и ACWI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGS и ACWI
TAGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGS Teucrium Agricultural Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TAGS и ACWI
Максимальная просадка TAGS за все время составила -76.40%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGS и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.40% | -56.00% | -20.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.76% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -26.42% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.30% | -33.53% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -6.04% | -56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.16% | -8.68% | -48.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.57% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGS и ACWI
Текущая волатильность для Teucrium Agricultural Fund (TAGS) составляет 5.30%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что TAGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGS | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.23% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 10.08% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 17.50% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.96% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.08% | +1.27% |