PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAGRX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.13% соответственно.

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE

Сравнение комиссий TAGRX и SVBAX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Доходность на риск

TAGRX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAGRXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.54

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.23

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.26

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

11.04

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAGRX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAGRXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.54

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между TAGRX и SVBAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и SVBAX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и SVBAX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAGRXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-40.81%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-7.73%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-20.53%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-21.00%

-15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-3.68%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-5.26%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

1.58%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и SVBAX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAGRXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.92%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

6.35%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

11.22%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

10.73%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

10.76%

+9.74%