PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAGRX с JGYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и JGYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAGRX и JGYIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
5.59%24.13%14.38%11.36%-4.87%17.65%-1.36%20.86%-9.27%16.72%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JGYIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.13% соответственно.


TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%

JGYIX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.24%
С начала года
5.59%
6 месяцев
8.41%
1 год
24.17%
3 года*
17.44%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

John Hancock Global Shareholder Yield Fund

Сравнение комиссий TAGRX и JGYIX

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.


Доходность на риск

TAGRX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

JGYIX
Ранг доходности на риск JGYIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAGRX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAGRXJGYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.78

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

2.39

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

2.31

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

11.33

-9.42

TAGRX vs. JGYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа JGYIX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и JGYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAGRXJGYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.78

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между TAGRX и JGYIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и JGYIX

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JGYIX в 12.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%
JGYIX
John Hancock Global Shareholder Yield Fund
12.74%13.30%8.21%4.37%9.51%11.27%2.71%4.81%6.31%2.91%3.19%7.64%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и JGYIX

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JGYIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TAGRXJGYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-46.76%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-10.71%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.10%

-18.97%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-36.45%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-4.58%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.57%

-6.82%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.19%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и JGYIX

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAGRXJGYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.36%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

7.49%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.65%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

13.17%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

14.96%

+5.54%