Сравнение TAGRX с JGYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. JGYIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и JGYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и JGYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 5.59% | 24.13% | 14.38% | 11.36% | -4.87% | 17.65% | -1.36% | 20.86% | -9.27% | 16.72% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у JGYIX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции JGYIX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.13% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
JGYIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и JGYIX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JGYIX в 0.84%.
Доходность на риск
TAGRX vs. JGYIX — Ранг доходности на риск
TAGRX
JGYIX
Сравнение TAGRX c JGYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | JGYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.78 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.39 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.31 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 11.33 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.78 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и JGYIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и JGYIX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности JGYIX в 12.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
JGYIX John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 12.74% | 13.30% | 8.21% | 4.37% | 9.51% | 11.27% | 2.71% | 4.81% | 6.31% | 2.91% | 3.19% | 7.64% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и JGYIX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки JGYIX в -46.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и JGYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -46.76% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.71% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -18.97% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -36.45% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -4.58% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -6.82% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.19% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и JGYIX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с John Hancock Global Shareholder Yield Fund (JGYIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | JGYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.36% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.49% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 13.65% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 13.17% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 14.96% | +5.54% |