Сравнение TAGRX с HPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. HPS управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и HPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и HPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 2.43% | 4.86% | 15.65% | 7.66% | -16.56% | 16.44% | -3.00% | 31.43% | -8.37% | 14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у HPS с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции HPS по среднегодовой доходности: 11.59% против 5.73% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
HPS
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и HPS
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HPS в 0.01%.
Доходность на риск
TAGRX vs. HPS — Ранг доходности на риск
TAGRX
HPS
Сравнение TAGRX c HPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | HPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.62 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.40 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и HPS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и HPS
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности HPS в 9.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
HPS John Hancock Preferred Income Fund III | 9.15% | 9.16% | 8.78% | 9.34% | 9.15% | 7.04% | 7.63% | 7.41% | 9.26% | 7.82% | 8.27% | 7.53% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и HPS
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки HPS в -70.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и HPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -70.04% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -10.04% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -29.39% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -52.12% | +15.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -4.44% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -8.41% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.76% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и HPS
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) имеют волатильность 5.19% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | HPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.28% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 7.67% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 12.73% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 15.69% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 21.46% | -0.96% |